¿Que se necesita para un proxy?

Hola, quisiera montar una red interna de dos pc y utilizar uno de ellos como proxy para dar internet a los dos pcs. (ya se que el proxy tendra que estar conectado cuando quiera acceder a internet con el otro pc pero no me importa por que el otro estara trabajando continuamente.
El problema es que no se si para que uno de los dos pcs funcione como proxy necsito instalar algun programa especifico y como configurarlo y tambien en el pc que sera cliente y como configurarlo.
Si estoy en lo cierto que progrma me recomendais que use y si es posible donde conseguirlo (si es de freware mejor que mejor pero si no lo es pues tampoco pasa nada)
Gracias por la atencion prestada.

Pues si que tengo banda ancha (eso creo es la compañia aunda de España) tengo cablemoden y mediante el sofware se que me facilitan 3 ips.
Ya tengo un hub y se que seria mejor un swicth, y tengo internet en los dos pc, pero es que estoy intentando crear una red interna para que se vean los pcs y por mas que uso asistente, cambio cables, configuro cosas siguiendo los pasos de God y nada, he desastivado los firewall y nada, para no mentir en algunas ocasiones he conseguido ver en uno de los pcs las dos unidades que forman la red pero no me deja acceder a la exterior y en el otro solo se veia él y no la otra, eso es lo mas cerca que he estado de conseguirlo y fue cuando decidi desconectar los pcs del cable moden pero nada de nada y estoy llegando a la conclusion que si uso un pc como proxy quizas consiga crear la red interna y tenr internet.
Bueno que opinais que hago sabeis donde explican todo con muchisimo detalleeeeee.
Otra cosa es posible que me digais que compre un router pero no puedo por ahora ya tengo hechas todas las cuentas.
Saludos.