Bueno esto suele pasar si el archivo en cuestion lo estas arrastrando dentro de una carpeta que no se encuentra dentro del mismo disco duro o particion, por ejemplo: si arrastras un archivo desde el escritorio a una carpeta que se encuentra en el Disco F: , te creará una copia pero si la arrastras a una carpeta que está en el disco C: se mueve.

Creo que esta situacion es normal y yo asi siempre lo he visto a menos que tu problema sea con la misma particion o HD , ahi si no sabria que puede ser, Suerte!!