Otra manera es crear una carpeta llamada "Mis documentos" (por ejemplo) en el disco duro donde los quieras meter y luego verás que en las propiedades de la carpeta de Mis documentos de windows hay una opción que és "mover". Le metes ahí la ruta de dónde hayas creado la nueva carpeta y listo. Aunque esto es útil sobretodo para tenerlos en otra partición o disco distinto al del XP ya que te queda la carpeta de mis documentos vinculada a la nueva ruta, pero creo que esa no es tu intención.

Saludos